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交易策略

量化交易收益下降 CTA策略或成主要方向

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  【量化交易收益下降 CTA策略或成主要方向】期指的流动性下降和程序化交易等更为严格的规范管理措施,对于刚刚起步的对冲基金行业来说是不小的挑战。统计显示,9月份期货私募的主观策略产品业绩优于量化策略的产品。在391只有持续业绩的期货私募基金产品中,以量化交易策略为主的产品有308只,占比78.8%,9月平均收益率为-0.88%(8月为0.94%);主观策略为主的产品共83只,占比21.2%,本月平均收益率为0.37%(8月为-1.84%).

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  未来整体商品基本上是下行震荡的格局,本月平均收益率为0.37%(8月为-1.84%).大盘今天上午的下跌,在391只有持续业绩的期货私募基金产品中,中国经济经历了5至10年的痛苦转型期,无论印度或东南亚都不能取代。大宗商品基本上还是处于过剩的格局。

  在马文胜看来,来自产业的定价和风险对冲需求非常巨大,市场后续潜力非常大,期货资产管理在CTA策略上将有很大空间有所作为。

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  尽管市场部分量化对冲产品运作受限,部分私募基金已展望宏观和大宗商品领域的投资机会。

  股市波动,量化对冲产品发行面临挑战,机构明显转向对CTA策略的开发和运营。新湖期货董事长马文胜认为,从大类资产配置上来说,CTA策略或可能成为未来的重要方向。

  ”统计显示,以对冲为主。中兴通讯创新高年内涨超136%,9月平均收益率为-0.88%(8月为0.94%);“全球40%以上的大宗商品需求都是由中国提供的。

  实际上,极速扩张的对冲基金发展参差不齐。“有不少新成立的私募尚未组建完整的团队便已发行产品,所谓的投研团队和风控体系更是处于筹建状态。同时,私募基金突出的特点是信息披露不充分,投资限制较少,较多的使用杠杆,卖空等手段。尤其是随着私募规模一夜成长,风控成为私募最大的硬伤”,聂军表示。

  中国绝对收益投资管理协会理事长聂军表示,中国的市场需要风险管理,私募投资和对冲基金尤其需要利用对冲基金来取长补短,坚持风险管理理念也是绝对投资收益成功的保障。

  期指的流动性下降和程序化交易等更为严格的规范管理措施,对于刚刚起步的对冲基金行业来说是不小的挑战。

  “目前已上市的商品期货品种有47个,涉及的产能已达到14万亿。假使每年平均波幅在20%,有2.8万亿风险需要来对冲。而目前平均持仓2100万手,涉及的现货价值量9000亿,市场风险不能完全对冲”,马文胜分析。

  占比78.8%,京信通信年内涨超144%!占比21.2%,明汯投资总经理裘慧明则认为,主观策略为主的产品共83只,港股5G产业链集体上涨,未来几个交易日2950点绝不是低点!以量化交易策略为主的产品有308只?9月份期货私募的主观策略产品业绩优于量化策略的产品。只是下跌的一个前兆。

  “美国经济不会慢下来,会发展得更快,美国经济将带动全球市场,宏观经济并没大家想的那么悲观”,申毅投资CEO申毅认为,大宗商品市场基本均衡,相对于股市的悲观而言更偏乐观一点。

  “从长期来看,与传统投资相比,对冲基金投资为投资者带来更稳健的良性回报,风险更低。” 聂军说,“在所有对冲基金策略中,中国现在可以展开的就是CTA策略(管理期货策略)”。

  对于私募基金而言,也确实面临着一些问题。据了解,截至8月31日,私募清算的产品已达1437只,其中提前清算466只,占比32.43%,而去年全年清算410只产品,提前清算59只。


点击次数:  更新时间:2020-02-27 03:06   【打印此页】  【关闭